INVESTIGADOR(ES) PRINCIPAL(ES):

Luz María Ospina Gutiérrez

8 horas

CODIGO CIE

6-11-7

Alvaro Angel Orozco Gutiérrez

Coinvestigador

5 Horas

Geison Alexis Zapata Ramirez

Coinvestigador

0 Horas

Diego Luis Guarín López

Estudiante

0 Horas

TIPO DE CONVOCATORIA

2010. Sexta Convocatoria

TIPO DE PROYECTO

Investigación Aplicada

OBJETIVO(S)

Objetivo General: Desarrollo de una metodologíapara la detección y caracterización de la dinámica en series de tiempo financieras (TRM, Oro y los precios del mercado del azúcar en la bolsa de londres y New York). Objetivos Específicos - Desarrollo de una metodología para la detección de no estacionalidad en series financieras. - Desarrollo de una metodología de Pre-procesamiento para series financieras, que permita eliminar tendencias. - Desarrolo de una metodología para la detección y caracterización de no linealidad en series de tiempo financieras utilizando el método de los datos sustitutos.

RESUMEN

1.La serie del precio del oro muestra un comportamiento gausiano lineal estocástico, lo cual se deriva en términos de procesamiento de la señal en una dificultad al momento de comprobar e interpretar los datos a causa del ruido intrínseco del sistema, la transitoriedad de los patrones o una combinación de ambos, en términos financieros corrobora los métodos de evaluación financiera desarrollados por el análisis fundamental. 2.La tasa representativa del mercado (TRM) no presenta un comportamiento estocástico, dejando abierta la posibilidad de estudiarla para conocer qué sistema determinista genera o explica la serie, pudiendo ser un sistema pseudo periódico, caótico, etc. 3.Para el precio del azúcar crudo en la bolsa de New York, se comprobó que a medida que aumenta el tamaño de la serie analizada, el comportamiento hallado en ella fue evolucionando pasando de ruido i.i.d hasta poderse ver que puede existir determinismo en el sistema, lo que concluye que en intervalos pequeños de tiempo se observa comportamiento estocásticos, pero que para periodos de tiempo grandes las funciones estadísticas pueden hallar determinismo. Esto apoya una posición a favor del análisis técnico de series financieras el cual tiene dos premisas, la primera es que los mercados tienen tendencias y la otra es que la historia se repite, donde la clave para comprender el futuro es estudiar el pasado, y los patrones que se han observado en el pasado, se asume seguirán funcionando en el futuro, postura que se ajusta al concepto determinista. 4.Con el precio del azúcar refinado e la bolsa de Londres, se observo que a medida que el análisis se hacía a posiciones de precios más lejanas para su cierre y liquidación, los resultados comenzaron a mostrar rechazos de las hipótesis de los tres algoritmos para las señales 4 y 5, esto es menor longitud de la serie fue más fácil encontrar diferencias entre los datos y los sustitutos, lo que permite pensar en determinismo en la señal.

ESTADO

Concluido

FECHA DE INICIO

01/01/2011

FECHA DE FINALIZACION

01/01/2012

PRODUCTOS

Determinismo y No Linealidad en Señales Financieras "Método de los Datos Sustitutos"

Libro resultante de investigación