INVESTIGADOR(ES) PRINCIPAL(ES):

Katherine Gil Monsalve

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Óscar José Figuera Serna

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CODIGO CIE

E6-14-5

Ricardo López Varona

Tutor

0 Horas

TIPO DE CONVOCATORIA

2013. Décima Convocatoria

TIPO DE PROYECTO

Investigación Aplicada

OBJETIVO(S)

Desarrollar un estudio piloto basado en el análisis en series de tiempo, que pueda conducir a un posible pronóstico del precio del dólar en Colombia, mediante un modelo económico, teniendo como referencia la base de datos del banco de la república.

RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolla un estudio piloto, que permite determinar la posibilidad de realizar un pronóstico del precio del dólar en Colombia, de acuerdo a la serie de precios de la TRM, el conjunto de datos observados se encuentra en un intervalo de tiempo de dos años comprendidos en el periodo 2011-2012. Con un análisis previo basado en la gráfica de la serie, se observó que ésta posee características de una serie no estacionaria. Conociendo este resultado preliminar se realizó un estudio sobre los rendimientos de los datos , para los cuales inicialmente se identificaron los modelos que pudiesen representar el comportamiento de la serie, luego se estimaron los parámetros propios al modelo, para seguir con su correspondiente validación y así saber si el dólar posee una tendencia predecible mediante alguna herramienta matemática. De acuerdo a la metodología implementada, con la serie de rendimientos se mejoraron las características estadísticas de la señal, al aplicar criterios de normalidad y homogeneidad de varianza el modelo obtenido que describe el comportamiento de la serie es de tipo GARCH, el cual se adoptó ya que cumplía con un valor mínimo de criterio de información de Akaike -8.4229 y menor criterio de Schwarz -8.3977. La validación para el posible pronóstico arrojó resultados poco viables y por ello el estudio posterior lo determinó la variable entropía, la cual, en la mayoría de los meses comprendidos en los dos años mostró valores superiores a 0.5. Conforme a esto, a partir de herramientas de análisis no lineal se encontró que los coeficientes de Hurst y Lyapunov son 0.622 y 0.2487 respectivamente. De los resultados conseguidos se observa que la serie del precio del dólar no presenta una distribución normal y tampoco varianza constante dando por sentado que los modelos que se rigen bajo la metodología Box-Jenkins no son aptos para una posible predicción, por esta razón se recurre a describir la serie a partir de modelos heterocedásticos. Por otra parte, de las cantidades considerables de entropía, el coeficiente de Hurst y el exponente de Lyapunov se concluye la presencia de caos en la señal.

ESTADO

Concluido

FECHA DE INICIO

20/01/2014

FECHA DE FINALIZACION

20/01/2015

PRODUCTOS

POSTER: Estudio piloto para el posible pronóstico del precio del dólar basado en análisis de series temporales.

Ponencia en evento especializado